Fons de líndex de criptocurrency: es poden guanyar les devolucions de Bitcoin? | CAT.DemocraziakmZero.org

Fons de líndex de criptocurrency: es poden guanyar les devolucions de Bitcoin?

Fons de líndex de criptocurrency: es poden guanyar les devolucions de Bitcoin?

Willy Woo és un neozelandès de 15 anys d'experiència fundador múltiples arrencades. Ell és també un inversor àngel, derivats negociats durant la crisi financera mundial de 2008 i, des de 2013, s'ha fascinat i emocionat per moneda digital.

En aquest article, Woo presenta els seus simulacions dels fons d'índex moneda digital, que suggereixen que Bitcoin és difícil de superar.

Aquest any, la idea de carteres gestionades i carteres de fons d'índex ha anat en augment, pot apostar en moltes de sortir al mercat en 2017. És una idea popular pres de Wall Street. Per a les poblacions que el 99% dels fons d'índex (és a dir, fons que compren la totalitat del mercat de forma passiva), superen als fons de gestió activa.

Sona com una gran idea per al dret cripto-terra?

He estat corrent simulacions en els mercats alt-moneda per veure si això és cert. Si és així, seria prudent per diversificar a través de molts altcoins com una inversió major rendiment sobre Bitcoin.

Els resultats són sorprenents.

Les simulacions

Aquesta simulació s'estén 16o d'octubre de 2013 fins al dia d'avui - exactament tres anys. Abans d'això, i trobarà el mercat altcoin estava molt poc desenvolupada.

El meu període de tres anys passa a captar molt bé l'última bombolla de 2013, el mercat d'ós llarg de 2014/15 i la seva posterior recuperació fins avui. Això és molt bo, ja que ens permet observar com els índexs i bitcoin realitzen amb respecte a l'altre en cada escenari.

Per a tots els meus simulacions de cartera indexat a continuació, tinc reequilibrarlos cada 30 dies per donar compte dels nouvinguts a la llista i abandonaments d'edat que surten.

Bitcoin vs els 10 millors-altcoins classificats proporcionades per marketcap

 4.6x 1.2x vs Bitcoin Índex

Bitcoin va superar la cartera altcoin per 3.8x. Sorprenentment durant la bombolla de 2013, alters realitzar fins i tot més alt, però van perdre més terreny en el mercat a la baixa a partir de llavors.

Aquest patró de personatges alternatius que tenen un avantatge en els mercats a l'alça va passar dues vegades. Faig la part inferior del mercat va ser a mitjans de maig de 2015. Des de llavors, alters es van recuperar amb una concentració 3,8 vegades (de 0.308x a 1.17x), mentre que Bitcoin es va recuperar amb una concentració 2,7 vegades (de 1.68x 4.56x a).

Per als interessats, aquí estan les monedes en poder de cada cicle de 30 dies que denota els 10 altcoins superiors durant els tres anys.

Bitcoin vs els top-20 altcoins classificats per marketcap proporcionat

Per a aquells que volen veure més monedes a la cartera, aquí hi ha la mateixa simulació córrer a través dels 20 millors altcoins. Els resultats són gairebé idèntics. (En aquest punt he tingut la gent em diu els números estan equivocats. Confia en mi, aquestes xifres són correctes).

4.6x 1.2x vs Bitcoin Índex

Bitcoin vs els altcoins 11 al 20 classificats per marketcap proporcionat

Per canviar les coses, he aquí una cartera amb 10 alters 'small cap' lloc 11 fins a 20 que va componen l'índex. La idea darrere d'aquesta és capturar les monedes que tenen més potencial de creixement i la sortida, una vegada que es graduïn a les grans lligues (o s'esvaeixen en l'oblit).

Aquests resultats van ser una de les assignacions d'índex més prometedors, la cartera baixat menys durant el mercat a la baixa i va tenir guanys impressionants durant els mercats alcistes, però bitcoin encara es va imposar amb un retorn de 4.6x vs 3.6x per a l'índex, el qual també va presentar una major volatilitat.

4.6x 3.6x vs Bitcoin Índex

Bitcoin vs els top-20 altcoins classificats en ordre de proporció marketcap capsulat

De la part posterior de l'ICO de Iconomi la recaptació de $ 10,6 milions de dòlars, que volia simular un índex similar a la seva oferta CTF. Iconomi utilitzar un casquet 25% i un mecanisme addicional de categories per distribuir les assignacions.

Heus aquí un índex amb una assignació màxima de 25% per a qualsevol altcoin a la cistella. Es difereix lleugerament de fons de Iconomi, però és probable que els seus resultats serà un punt a mig camí entre aquests resultats i l'última simulació índex que utilitza assignació equitativa.

Ejem. El nostre primer fabricant de pèrdua de 0.82x vs 4.6x de Bitcoin.

Puc executar la seva assignació exacta a través d'una simulació si aconsegueixo suficients peticions (pruébame a Twitter).

Part de la meva carn amb la seva inversor whitepaperis que va recollir un mercat alcista (des gen 2016) per demostrar els seus resultats glamour, però aquí hi ha una simulació de gestió a través d'un mercat a la baixa. De debò underperforms contra els índexs estàndard de vainilla dalt, i underperforms significativament contra Bitcoin. No obstant això, els clients poc probable notar això fins al nostre proper mercat a la baixa, que és un temps de distància.

4.6x vs Bitcoin 0.82x Índex

Bitcoin vs els top-20 altcoins classificats assignats per igual proporció

Anar amb el tema de l'assignació més distribuït, aquest índex proporcions participacions igualment a l'inici de cada cicle de 30 dies. Aquest era un desastre amb un retorn 0.64x abismal (una pèrdua significativa).

4.6x vs Bitcoin 0.64x Índex

Conclusions

Bitcoin és molt difícil de superar amb els fons d'índex, potser sense competència amb l'estat actual de altcoins que tenim. No només underperform Bitcoin en una quantitat significativa, sinó com una cistella combinat la seva volatilitat del dia a dia és més gran.

Em pregunto per què no PARAL·LEL el món del mercat de valors, on els índexs són molt reeixits i la meva conclusió és que estem en un món de shitcoins unvetted.

Quan una empresa va IPO, ha de madurar durant molts anys i ha de qualificar sota estrictes criteris de Borsa i Valors commssion (SEC). No és així en la terra altcoin. Són com noves empreses en fase inicial que OPI immediatament, però qualsevol inversor àngel li diran que veuen una taxa de fracàs del 99% de les noves empreses en fase inicial.

Hi haurà un munt de fons altcoin colpejar el món de les inversions cripto en aquest any que ve. Després d'haver vist les dades, m'agradaria tenir la perspectiva basada en índexs per finançar la inversió amb un pessic decent de sal.

Aquest article va ser publicat prèviament en blogand l'autor ha rebut edicions menors. L'article no ha de ser pres com a consell d'inversió.

Notícies relacionades


Post Bitcoin

Com Bitcoin està canviant tot

Post Bitcoin

La Fundació Bitcoin forma comitès per a la defensa i la regulació legals

Post Bitcoin

Bitcoin als titulars: IVA Galore

Post Bitcoin

LOficina Tributària dAustràlia retarda lorientació de Bitcoin

Post Bitcoin

Lactualització de Bill de Califòrnia Eases Burden per a les startups de Bitcoin

Post Bitcoin

Per què els germans Winklevoss encara estan esperant un Bitcoin ETF

Post Bitcoin

La Caritat Infantil de Botswana llança la crida a Bitcoin

Post Bitcoin

Per sota de $ 15K: Bitcoin reprodueix la defensa entre el moviment de lós

Post Bitcoin

El nucli de Bitcoin està buscant revisar com sactualitza el codi

Post Bitcoin

$ 15,000: hi ha límit al rally meteoric de Bitcoin?

Post Bitcoin

Fundació Bitcoin contracta Firm to Lobby Congress on Cryptocurrencies

Post Bitcoin

Segwit2x Rally desencadena? Bitcoin es veu pesat com Fork Boost Fades